波动率曲线平缓，短期市场看涨
摘要： 周二，豆粕期货于下午盘中大幅震荡，最终收纺锤线，其中豆粕1709收盘报收于2930元/吨，较前一交易日上涨11元/吨，涨幅0.38%，持仓减少22.6万手至173.4万手，成交减少40.4万手至159
周二，豆粕期货于下午盘中大幅震荡，最终收纺锤线，其中豆粕1709收盘报收于2930元/吨，较前一交易日上涨11元/吨，涨幅0.38%，持仓减少22.6万手至173.4万手，成交减少40.4万手至159.7万手，持仓量连续5个交易日下跌。
美国农业部将于周一盘后发布作物进展周报。调查显示，分析师们平均预计，7月9日美国大豆优良率为63%，比一周前减少1个百分点。调查显示，美国期货公司以及分析机构自身预计2017/18年度美国大豆期末库存为5.18亿蒲式耳，预测范围在4.2亿到7.13亿蒲式耳。2016/17年度美国大豆期末库存预计为4.24亿蒲式耳，预测区间为3.82到4.52亿蒲式耳。天气方面，美国中西部大豆种植区出现气候分化，其中南部和东部天气条件大体有利于大豆作物生长，而西北部和西部偏远地区高温干燥，给该地区大豆作物生长施加压力。今日国内豆粕现货报价继续上涨，其中泰安43%蛋白报2940（+40）元/吨，烟台43%蛋白报2960（+40）元/吨，连云港43%蛋白报2960（+40）元/吨。
豆粕1709合约看涨期权总成交量减少14904手至29250手，看跌期权减少11256手至16470手，成交量PCR由回落至0.56，市场短期看涨情绪浓烈。看涨期权持仓量减少4762手至49454手，看跌期权持仓量增加873手至54708手。持仓量PCR继续上涨至1.11，中长线市场看涨。
豆粕1709合约平值期权隐含波动率略有上涨，但仍在历史波动率范围中。今日波动率曲线平缓，其中虚值看涨期权较平值差距拉大，实值看涨期权较平值差距转正，从波动率曲线角度，市场短期偏向看涨。
建议交易策略：已买入的虚值看涨继续持有。
（中州期货：于砚淼）
来源：中州期货
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