上交所：上证绿色债券 AAA 指数编制方案

　　上证绿色债券 AAA 指数编制方案 上证绿色债券 AAA 指数样本券由在上海证券交易所上市交易的信用评级为 AAA、剩余期限为 1 个月以上的绿色债券构成，不包括 ABS、私募及股债关联 品种。指数采用市值加权计算，以反映沪市相应级别绿色债券的整体表现。

　　一、指数名称和代码 指数名称：上证绿色债券 AAA 指数 指数简称：上证绿色债 AAA 英文名称：SSE Green Bond AAA Index 英文简称：SSE Green Bond AAA 指数代码：950183

　　二、指数基日和基点 该指数以 2016 年 12 月 30 为基日，以 100 点为基点。

　　三、样本选取方法

　　1、样本空间 上证绿色债券 AAA 指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： （1） 债券种类：在上海证券交易所上市交易的绿色债券，不包括 ABS、 私募和股债关联品种，债券币种为人民币；

　　（2） 信用评级：债项评级 AAA；

　　（3） 债券剩余期限：1 个月以上；

　　（4） 付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

　　2、选样方法 选取样本空间内所有债券作为指数样本券。

　　四、指数计算 上证绿色债券 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

　　其中，报告期样本债券总市值 = ∑（全价×发行量），全价=净价+应计利息

　　该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计 算与维护细则。

　　五、样本调整

　　1、定期调整 上证绿色债券 AAA 指数样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交 易日，定期调整数据提取日为生效日前一个交易日。

　　2、临时调整 若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数； 样本券发生其他事件，参照计算与维护细则处理。