上交所:上证信用债细分指数系列编制方案

    来源: 中国经济网 作者:佚名

    摘要: 上证信用债细分指数系列共34条指数,包括4条信用评级细分指数,6条 期限细分指数,24条期限与信用评级交叉细分指数。指数采用市值加权计算, 反映沪市相应期限、级别信用债的市场表现。一、指数名称和代码二

      上证信用债细分指数系列共 34 条指数,包括 4 条信用评级细分指数,6 条 期限细分指数,24 条期限与信用评级交叉细分指数。指数采用市值加权计算, 反映沪市相应期限、级别信用债的市场表现。

      一、指数名称和代码

      

      

      

      二、指数基日和基点

      

      

      三、样本选取方法

      1、样本空间 上证信用债细分指数系列的样本空间由满足以下条件的债券构成:

      (1)债券种类:在上海证券交易所上市的企业债、公司债等信用债品种, 债券币种为人民币;

      (2)付息方式:固定利率付息或一次还本付息;

      2、选样方法

      选取样本空间中,信用级别和剩余期限符合如下条件的债券作为各细分指数 的样本券:

      

      

      四、指数计算

      上证信用债细分指数系列采用派许加权综合价格指数方法计算,计算公式为:

      

      其中,报告期样本债券总市值 = ∑(全价×发行量),全价=净价+应计利息

      该指数计算用价格为中证估值价格,其他计算用基础数据、除数调整参见计 算与维护细则。

      五、样本调整

      1、定期调整 上证信用债细分指数系列样本每月调整一次,定期调整生效日为每月首个交 易日,定期调整数据提取日为生效日前一个交易日。

      2、临时调整 若样本券发生暂停上市、摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数; 样本券发生其他事件,参照计算与维护细则处理。

    关键词:

    指数,样本,信用,细分,计算

    审核:yj115 编辑:yj127

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