上交所：上证信用债细分指数系列编制方案

　　上证信用债细分指数系列共 34 条指数，包括 4 条信用评级细分指数，6 条 期限细分指数，24 条期限与信用评级交叉细分指数。指数采用市值加权计算， 反映沪市相应期限、级别信用债的市场表现。

　　一、指数名称和代码

　　二、指数基日和基点

　　三、样本选取方法

　　1、样本空间 上证信用债细分指数系列的样本空间由满足以下条件的债券构成：

　　（1）债券种类：在上海证券交易所上市的企业债、公司债等信用债品种， 债券币种为人民币；

　　（2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息；

　　2、选样方法

　　选取样本空间中，信用级别和剩余期限符合如下条件的债券作为各细分指数 的样本券：

　　四、指数计算

　　上证信用债细分指数系列采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

　　其中，报告期样本债券总市值 = ∑（全价×发行量），全价=净价+应计利息

　　该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计 算与维护细则。

　　五、样本调整

　　1、定期调整 上证信用债细分指数系列样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交 易日，定期调整数据提取日为生效日前一个交易日。

　　2、临时调整 若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数； 样本券发生其他事件，参照计算与维护细则处理。