量化交易模型,国内量化策略的简单分类

    来源: 赢家财富网 作者:佚名

    摘要: 国内的量化交易模型可以简单分为三种:Alpha策略、CTA策略、高频交易策略

      国内的量化交易模型可以简单分为三种:Alpha策略、CTA策略、高频交易策略。想要了解更关于金融的大家可以去看一下私募基金运作模式

      1.Alpha策略包括不同的类别:根据研究内容的不同,可分为基本面Alpha又叫财务Alpha和量价Alpha。业界一般不会把这两个Alpha完全分开。然而,根据他们的能力、良好的方向和信念,不同的团队往往会做不同的事情。有的团队喜欢用数据挖掘来做量价因子,有的团队喜欢从基本财务逻辑的角度仔细筛选财务因素。

      根据是不是对冲,可以分成两类。全对冲的称为Alpha策略,非对冲在市场上常被称为指数增强策略。他们使用相同的模型,但后者没有期货的对冲,这样的话有好处也有坏处。缺点是这个策略的收益曲线会有很大的回撤。但从收益来说,在上涨的那一年,这个策略会表现的特别好;从长远来看,该公司可以赚取BEAT分红的收入,并吸引对该指数持乐观态度的客户。相比之下,对冲Alpha策略的表现普遍跑不赢指数,此外,不对冲的好处是节约资金,对冲策略至少20~30%的资金应该作为期货的保证金,

      2.CTA策略

      关于CTA策略,CTA战略的特点是利润风险比低于Alpha。但在好年景,收益可能会高,尤其是前期。变成和策略,CTA入门难度都是最低的。顺带一提,在三种量化策略中,最难的肯定是高频交易,其次是Alpha策略,最容易的是CTA。这也不是说高频交易是最难得。这三个策略很难做好。个人认为,做好一个策略最难的是Alpha。因为一个好的阿尔法策略可以管理数十亿,甚至数百亿资金,每年带来数亿元的收入。这样的策略是一般大团队都会做。所以我个人认为Alpha  Strategy的顶级团队是市场上最老练的一群人。

      回到CTA策略,CTA的核心在我看来是投资多元化。简单来说就是三个维度:多策略、多品种、多周期。简单做一些计算,比如你的策略含盖了10个主流品种,而策略的类型大致分为相关性低的三类,你可以在5分钟、半小时、日线三个周期上去运行。因此,即使你的单个策略在某个品种周期内运行,夏普比率只有1,甚至小于1,如果你幸运的话,你最终组合的夏普比率可能在2左右。

      CTA策略最早的时候,大家用的是一个叫开拓者的软件,俗称TB。目前这个软件也可以用来学习cta。因为关于TB有很多技术指标和相对传统的策略,可以作为入门学习的资料,也支持实盘交易。当然,我们不建议你用它来做确定的交易。毕竟还是容易赔钱的,等你的策略完全成型就好了。

      3.高频交易策略第三个策略是高频交易策略。高频交易在中国的主要应用有:期货趋势、期货套利、期货做市,股票T  0和全市交易。做高频交易的基本都是私募,但是高频交易的产品基本很少对外募集。高频交易得优点有收益高、回撤小,但高频软硬件的投入也很昂贵(比如一台服务器的成本在8-10万左右)。因此,如果你去筹集资金,你可能会得不偿失,这通常是由自营资金完成的。

    关键词:

    量化交易,模型,分类

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