A股资金逆转流出态势 期货市场资金全面流出
摘要: 报告要点宏观上周(8月17日―8月23日),央行累计开展6600亿元逆回购操作和7000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因有5000亿元逆回购和4000亿元中期借贷便利(MLF)到期,从全口径看,
报告要点
宏观
上周(8月17日―8月23日),央行累计开展6600亿元逆回购操作和7000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因有5000亿元逆回购和4000亿元中期借贷便利(MLF)到期,从全口径看,央行上周实现净投放4600亿元。
股票、基金、债券市场
上周,公募基金新成立数量较之前有所减少,公告成立产品57只;各类型基金发行规模总计约602.35亿元,较前期减少40.39%。债券一级市场相对平稳,二级市场利率债成交整体减少。两融资金保持增长,两融买入占比较之前有所上升。
上周,商品市场沉淀资金至2049.46亿,周度资金流出141.37亿,金融期货沉淀资金至1304.95亿,周度资金流出101.38亿。资金流入排名前三的品种:铜(+19.91亿元)、锌(+5.68亿元)、INE原油(+4.35亿元);资金流出排名前三的品种:中证500股指期货(-67.59亿元)、沪深300指数期货(-47.49亿元)、上证50股指期货(-10.37亿元)。
流动性情况盘点
宏观市场流动性
上周(8月17日―8月23日),央行累计开展6600亿元逆回购操作和7000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因有5000亿元逆回购和4000亿元中期借贷便利(MLF)到期,从全口径看,央行上周实现净投放4600亿元。
8月21日R001加权平均利率为2.3462%,较上周同期涨12.47个基点;R007加权平均利率为2.5732%,较上周同期跌19.89个基点;8月21日shibor隔夜为2.258%,较上周同期涨8.3个基点;shibor1周为2.280%,较上周同期涨5.8个基点;shibor2周为2.422%,较上周同期涨11.5个基点。
A股市场流动性
3. 1行情回顾
主要指数方面,截至上周五(8月21日)收盘,沪指报收3380.63点,周涨幅0.61%,深成指报收13478点,周跌幅0.08%,创业板指报收2632.45点,周跌幅1.36%,市场风险偏好整体降低。
3.2 股权融 资统计
上周 , 发审委审核共计20家公司获准IPO上市 。 共14家公司完成网上发售,融资129.59亿元,规模环比减少16.03%;限售解禁市值为642.3亿元,环比减少10.82% 。
3.3 资金流向
上周,A股市场资金流出1555.66亿元,延续了上周的流入态势,流出数量比上周减少了4.51亿。各行业资金均呈流出状态。流出规模最小的三个板块分别是:电信服务、能源、公用事业板块;资金净流出排名前三的行业板块分别是:信息技术、工业、金融板块。
上周,北上资金累计净流出41.64亿元,其中沪股通净流出41.81亿元,深股通净流入0.17亿元。
3.4市场情绪
上周,两融资金有所增加,截止8月21日,融资融余额为1.478万亿,较前期增加225.05亿元;融资买入占比为9.42%,较上周有所上升。
基金及债券市场流动性
4.1基金发行
上周,公募基金新成立数量较之前有所减少,公告成立产品57只;各类型基金发行规模总计约602.35亿元,较前期减少40.39%。
4.2基金仓位变化
截止8月21日,在存全部基金产品投资股票估算比例为66.54%,相对5个交易日减少4BP,绝大部分基金仓位有所减少。约50.68%的基金产品股票投资仓位在80%以上,约32.03%的基金产品股票投资仓位在60%以下;约17.27%的基金产品股票投资仓位变动幅度大于3%,约41.45%的基金产品股票投资仓位变动幅度在0.6%内。
4.3债券发行
上周,一级市场发行4只国债,只数比重0.33%,发行总量942.6亿元,面额比重7.25%,较上周减少919亿元;56只地方政府债,只数比重4.59%,发行总量2088.46元,面额比重16.07%,较上周减少1760.73亿元;43只金融债,只数比重3.52%,发行总量2066.6亿元,面额比重15.9%,较上周减少179.9亿元。
上周,二级市场利率债成交整体减少。其中,国债成交8851.91亿元,较上周减少1949.55亿元;金融债成交21574.69亿元,较上周减少941.36亿元;地方政府债成交4881.43亿元,较上周增加569.24亿元。
4.4债券市场资金流向
上周,二级市场债券流入资金3039.59亿元,除同业存单、定向工具、可交换债外,各品种均为资金净流入。对比上周各个品种债券资金流入与存量,可以看出,资金净流入占存量比率最高的是政府支持机构债,占比1.16%;资金净流出占存量比率最低的是同业存单,占比为-0.55%。
期货市场流动性
5.1期货市场概述
上周商品指数非金属建材收涨1.56%,化工收涨1.26%,农副产品收涨0.47%,能源收涨0.44%,软商品收涨0.28%,贵金属收跌2.57%,谷物收跌1.47%,焦煤钢矿收跌0.61%,油脂油料收跌0.1%,有色收跌0.04%。
5.2 期货市场资金流向
上周,商品市场沉淀资金至2049.46亿,周度资金流出141.37亿,金融期货沉淀资金至1304.95亿,周度资金流出101.38亿。
资金流入排名前三的品种:铜(+19.91亿元)、锌(+5.68亿元)、INE原油(+4.35亿元);资金流出排名前三的品种:中证500股指期货(-67.59亿元)、沪深300指数期货(-47.49亿元)、上证50股指期货(-10.37亿元)。
减少