国盛证券:情绪回暖 涨跌停比值上升
摘要:
各类投资者的行为将间接反映市场整体的风险偏好及情绪,是市场博弈需要重点考虑的因素。《市场情绪周监控》系列报告旨在监控不同类型投资者行为的边际变化,并在市场行情的重大拐点时期提供判断依据。
基金份额:基金发行小幅增加。对股票型基金、混合型基金和非纯债型基金进行折算,2018年11月9日当周,类股票基金发行共计27.4亿元,较前周小幅增加8.9亿元。股票型ETF总份额增加30.6亿份,其中份额增加最多的三只ETF分别为华安创业板50ETF、华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF,减少最多的三只ETF分别为易方达创业板ETF、南方中证500ETF、国泰中证军工ETF。
一级市场融资:2家上市IPO。2018年11月9日当周,迈为股份、【宇信科技(300674)、股吧】2家公司进行IPO上市,总计募集资金9.5亿元;根据证监会公告,IPO审批通过2家公司(湖南宇晶机器股份有限公司、青岛海容商用冷链股份有限公司)。
杠杆资金:融资余额小幅回升。2018年11月9日当周,融资余额为7614.00亿元,较前周小幅增加22.90亿元。从板块分布来看,2018年11月9日当周,主板、中小企业板和创业板融资净买入占成交金额的比例分别是0.3%、-0.1%和0.1%;融资余额占标的自由流通市值的比例分别为5.1%、7.2%和7.7%;融资余额增速分别为0.34%、-0.19%和0.18%。
北上资金:北上资金小幅流入。2018年11月9日当周,北上资金累计净流入6096.67亿元,较前周净流入51.21亿元,其中,沪股通净流入46.73亿元,深股通净流入6.13亿元;港股通累计净流入7239.70亿元,较前周减少6.68亿元。
产业资金:解禁规模大幅下滑。2018年11月9日当周,解禁总规模为393.1亿元,相比前周的707.8亿元大幅下滑。其中,首发解禁、定增解禁的规模分别为170.3亿元和147.9亿元。本周(11月16日当周),解禁总量为214.3亿元,其中首发解禁和定增解禁的规模分别为63.9亿元和147.6亿元。从个股的情况来看,凯撒旅游、【药石科技(300725)、股吧】、盘龙药业等解禁压力较大,值得关注。
市场风险偏好:涨跌停个股数比值小幅上升。
换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。
2018年11月9日当周全部A股的周度换手率仍为4.0%,较前周几乎不变;涨跌停个股数比值由前周的9.46小幅上升至9.76。
风险提示:海外事件冲击,宏观经济政策超预期变化。