周三沪指早盘拉升突破年先后震荡回落,基本收平
摘要: 消息面1、中国第三季度GDP同比增6.7%,符合预期。2、1-9月,城镇、民间、房地产投资增速为三个月来最快。3、9月社会消费品零售总额同比增速年内最高。4、9月规模以上工业增加值不及预期,低于前值。
消息面
1、中国第三季度GDP同比增6.7%,符合预期。
2、1-9月,城镇、民间、房地产投资增速为三个月来最快。
3、9月社会消费品零售总额同比增速年内最高。
4、9月规模以上工业增加值不及预期,低于前值。
5、美联储褐皮书:美国经济在8月底至10月初持续扩张。
消息面分析:
外盘:周三美股及欧洲主要股市收涨。美联储褐皮书城经济温和扩张,劳动力市场吃紧,展望大多正面,美联储决策者在考虑加息时,所面临的经济前景仍不明朗。北京时间周四9时,美国总统大选第三轮辩论将举行。
内盘:周三晚间消息面较为平淡。9月份经济数据基本符合预期,整体保持平稳的背景下,经济增速保持稳健,投资增速企稳回升,对于股指的向好发展将提供较为有力的支撑。随着部分城市限购限贷政策的实施,房地产市场预计将进入下行阶段。
三大股指期货仓位、资金动态
周三三大股指期货主力合约小幅收跌,十一月合约持仓量已超过十月合约。前20席位方面,IF1611合约空头持仓量连续两个交易日超过多头,空头增仓幅度较多头多出204手,而十二月合约空头增仓也更为积极。IH1611合约虽然空头增仓领先于多头,但是多头持仓量稍占上风。IC1611情况则与IF相类似。短线多头情绪较为谨慎,大盘预计仍有整理需求。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3385 3272] [3353 3290]
IH主力合约 [2262 2192] [2235 2196]
IC主力合约 [6556 6436] [6539 6465]
综合来看:
资金面,沪股通周三净流入4.17亿元,沪市两融余额则继续回升至5050.43亿元,投资者情绪有回暖迹象。中国结算月报显示9月份QFII、RQFII分别新开21户、34户,开户数均创下年内新高。
技术面,周三沪指早盘拉升突破年先后震荡回落,基本收平。MACD红柱继续扩张,但是KDJ继续高位钝化。上证量能继续温和释放,显示目前多头仍保留了继续上攻个选择,短期指数仍有调整的需要,突破年线仍需足够的量能支撑。随着下方均线逐渐修复,指数将有望收复年线,挑战3097颈线位。
策略上,短线逢回调仍可适度低吸,中长期可持仓观望。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。
来源:瑞达期货
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