期货实战中的基差点价交易是什么意思,怎么运用?
摘要: 在期货交易中,有许多非常实用的交易技巧,今天赢家财富网就带大家了解一下期货实战中的一个基差点价交易!相信许多人还不知道基差点价交易是什么意思吧?不要紧,下面一起来学习了解一下。
在期货交易中,有许多非常实用的交易技巧,今天赢家财富网就带大家了解一下期货实战中的一个基差点价交易!相信许多人还不知道基差点价交易是什么意思吧?不要紧,下面一起来学习了解一下。
期货实战中的基差点价交易是什么意思?
基差点价交易是什么意思?在现货交易中,交易者根据“期货价格基础”确定现货价格。在实践中,企业买方应在固定时间内在期货市场订购价格,“订购基差”为最终现货价格。与传统的现货价格相比,基价的优势在于企业有现货定价的主动权。在基础明确的前提下,现货价格只会由事务所的报价决定。
很明显,企业要拿到很低的价格并不容易。他们不仅需要正确判断市场,还需要有很高的操作技能。此外,企业在使用期货工具对冲价格风险时会面临两难境地。一方面,基础价格交易本身将定价主动权转移给现货企业。如果在买基差的时候马上对冲,就相当于锁定价格,无法享受后期基础资产价格下跌带来的现货低价,基础价格变得毫无意义;另一方面,如果企业不进行套期保值,定价期间价格会大幅上涨,现货交易价格会非常高,给企业带来很大的风险。
事实上,在基本的抄底交易中,借助期权工具,可以在一定程度上降低企业的抄底风险,有效控制现货购买成本。
购买看涨期权以确定最高价格,购买看涨期权的最大损失限于溢价,收益随着标的价格的增加而增加,使得期权有效对冲了高价的风险。
卖出看跌期权提高了回报,与购买看涨期权相反,出售看跌期权的最大利润仅限于特许权使用费。它的优势在于盈利概率高,只要价格不低于执行价,它就可以赚取版税。
以上就是关于期货实战中的基差点价交易的一些内容了,希望这些对大家可以有所帮助!
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