股票的变异系数代表什么意思？股票的变异系数大好还是小好

　　股票的变异系数代表什么意思？变异系数是指当需要比较两组数据的分散度时，如果两组数据的测量尺度相差太大或数据维度不同，则不宜直接用标准差进行比较。此时应消除测量尺度和尺寸的影响，变异系数可以做到这一点。即原始数据的标准差与原始数据平均值的比值。CV没有量纲，可以进行客观的比较。其实可以认为变异系数和范围、标准差、方差一样。是反映数据离散程度的绝对值，其数据量不仅受变量值离散程度的影响。还受变量值平均水平的影响。

　　在概率论和统计学中，变异系数又称为“离散系数”。是概率分布离差程度的归一化度量，定义是标准差与平均值的比值。变异系数只在平均值不为零时有定义，变异系数也叫标准差率或单位风险。

　　变异系数仅对比率标量计算的数值有意义。例如，对于温度分布，使用开尔文或摄氏度不会改变标准偏差，但平均温度会改变，因此使用不同的温标获得的变异系数是不同的，也就是说，利用区间标量得到的变异系数是没有意义的。变异系数法直接利用各指标所包含的信息来计算各指标的权重，这是一种客观赋权的方法。这种方法的基本方法是：在评价指标体系中，指标值的差异越大，即越难实现。

　　股票的变异系数大好还是小好？

　　变异系数越小越好。股票变异系数越大，基于均值的变异程度越大。变异系数反映离散趋势，变异系数越大，基于均值的响应变异程度越大。变异(偏离)程度越大，风险越大。

　　变异系数，也称为“标准差率”，是衡量数据中每个观测值变异程度的另一种统计量。比较两个或两个以上数据的变异程度时，如果计量单位与平均值相同，可以直接用标准差进行比较。如果单位和/或平均值不同，标准偏差不能用于比较变异程度，但应使用标准偏差与平均值的比率(相对值)进行比较。变异系数用于概率论的许多分支，如更新理论、排队论和可靠性理论。在股市中不断学习是必要的，都说活到老学到老，赢家财富网就是一个很好的学习股票知识的网站。有不懂得可以点击添加QQ100800360咨询工作人员。