国泰ETF资产配置月报:2月份建议关注国泰碳中和50ETF、新能源车ETF、煤炭ETF、光伏50ETF等
摘要: 截至2021年末,国内指数基金数量达到1252只,规模合计2.07万亿,其中ETF产品数量614只,规模合计11270亿元(不含ETF联接基金),占全部指数基金总规模的一半以上。
截至2021年末,国内指数基金数量达到1252只,规模合计2.07万亿,其中ETF产品数量614只,规模合计11270亿元(不含etf联接基金),占全部指数基金总规模的一半以上。
在全市场ETF管理人中,国泰基金是较早发行ETF的管理人之一,也是管理规模最大的ETF管理人之一。至2022年1月底,国泰基金旗下股票ETF产品数量达到35只,规模合计900亿元。
报告《基于国泰基金权益ETF的资产配置策略——指数基金资产配置策略系列之三》中,我们从景气变化、分析师预期、资金流入、微观交易结构等维度,构建了基于国泰基金A股股票ETF标的指数的ETF轮动策略,从历史表现来看,该策略表现较为出色。
2022年1月,国泰基金ETF轮动组合下跌8.90%,同期国泰ETF等权组合下跌9.93%,沪深300指数下跌7.62%,轮动组合跑输沪深300指数1.27%。
根据最新数据,模型对各标的指数打分如下所示。2月份建议关注国泰中证有色金属ETF、国泰中证环保产业50ETF、国泰中证新能源汽车ETF、国泰中证煤炭ETF、国泰中证光伏产业ETF等。
风险提示
量化模型基于历史数据计算,未来可能存在失效风险。
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