量化选股策略跟踪月报：投资者行为跟随6月收益17.2% PEAD.NOTICE本年收益2.1%

　　机构投资者行为跟随

　　5 月末，模型重点推荐的30 只在近期曾被知名私募机构调研覆盖的股票在6 月取得优异表现，收益率平均值达到16.5%，中位数为11.1%。

　　2022 年6 月，机构投资者行为跟随组合取得绝对收益17.2%，超额中证500 指数10.1%；截至20220630，组合今年以来绝对收益-5.7%，超额中证500 指数6.6%。

　　PEAD.notice

　　本期，我们根据PEAD.notice 规则鉴定兼具成长性和盈余惊喜的股票，在定期报告披露后未来60 日窗口内相对中证500 指数的事件超额收益显着，累计超额超过7.7%，日度胜率达到70.0%。

　　截至2022-06-30 日，PEAD_notice 组合今年以来绝对收益2.1%，超额中证500 指数14.4%；其中2022 年6 月，组合取得绝对收益14.2%，超额中证500 指数7.1%。

　　权益基金业绩增强

　　2022 年上半年，普通股票型和偏股混合型基金收益平均值为-10.2%，收益中位数为-10.4%，收益率25%和75%分位值为-13.9%和-6.4%；其中6 月份，收益均值为10.6%，收益中位数为10.3%，收益率25%和75%分位值为8.0%和12.8%。

　　截至2022-06-30 日，权益基金业绩增强组合今年以来绝对收益-4.1%，超额普通股票型基金指数5.3%；其中2022 年6 月，组合取得绝对收益13.4%，超额基金指数2.7%。

　　其他量化组合

　　券商金股精选组合今年以来绝对收益-6.7%，超额普通股票型基金指数2.7%；红利精选组合今年以来绝对收益2.0%，超额中证红利指数4.0%。

　　风险提示：以上结论均基于历史数据统计和量化模型测算，存在市场风格变动风险和模型失效风险。