简要介绍几点白银套利操作方法,白银套利的特点有哪些?
摘要: 任何交易策略都是有风险的,套利也是意料之中的。白银套利比其他套利方法有一定优势,但风险也并存。今天,小编将向您介绍白银套利操作方法及其特点。
任何交易策略都是有风险的,套利也是意料之中的。白银套利比其他套利方法有一定优势,但风险也并存。今天,小编将向您介绍白银套利操作方法及其特点。
在商品期货和金融期货套利品种中,只有白银同时具有商品期货的波动性和金融期货的均值回归性,波动性保证利润空间,而均值回归保证低风险。不管是在期货、贵金属还是股票中,我们所选的投资理财方向都是为了获利,什么叫投资理财可从基础上帮助你了解更多。
与复杂的外汇、股票、债券等相比,更容易把握白银套利的宏观套期保值方向,它们之间的价格比较趋势更有规律。与单边投机性投资收益相比,具有更高的收益率值。
在所有套利品种中,白银是一种非常好的基础资产。与其他农产品和工业产品相比,白银套利具有以下特点:
(1)全球认可。
(2)全球统一定价。在发达国家、发展中国家和专制国家,白银的定价是一样的。正是由于定价的独特性,白银差价套利必须回归。
(3)性质稳定。与其他基础资产相比,白银的化学性质相对稳定。
(4)投资者结构的差异,为什么同一种商品会有明显的价格差异?正因为有不同的投资者群体,他们对商品价格的未来趋势有不同的预期。上海黄金证券交易所的投资者主要是个人散户,而Comex银的投资者主要是成熟投资者。投资者的不同结构决定了相同的商品在不同的市场有明显的差异。
(5)它具有金融期货的特征。在期货套利,如果商品期货被涉及,差价不一定会返回。投资者要想实现套利收益,必然会涉及现货交割,而商品交割过程相对复杂。作为专业投资者,他们不想涉及现货交割问题。
套利操作:
我们的套息交易由两部分组成,一部分是账户白银做多,另一部分是TD白银做空。注意不要晕向,TD递延费有很大的差别。
假设账户金银现价为4.06元,1000克为4060元;TD银的价格是4260,1000克是4260元。两者之间的差价是200元,也就是200个BP,因此可以开始套利。
如果我们准备7000元人民币。农行操作人民币4060元,购买1000克。其余2940元转让给农行代理交易所,售出1000克TD银。
在此之后,白银的价格波动与你无关。不管大起大落,帐户金多头和TD银总是赚钱和赔钱,这互相抵消。那么我们赚的钱从哪里来呢?它分为两个方面:一个是两个市场之间的价格差异,另一个是TD银递延费。
1、市场价格差异。让我们假设,当我们套利时,两个市场之间1000克白银的差价是200个BP。扣除50个BP左右的白银买卖成本,当价差恢复到正常的50个BP时,我们可以获得100个BP的套利收益。这一过程中并没有承担风险,这种套利收入非常可观。
2、递延费用。TD银递延费用很复杂,需要单独引入。在这里,你只需要记住一个结论:TD银每天都会收到或支付0.02%的递延费用,空头收到递延费用的概率很高,远远高于多头头寸。比如手里拿着1000克的空头TD银,每天从0.8元开始收取延期费,偶尔从0.8元中扣除延期费,年化水平可达5%左右。
你在最终套利中能赚多少钱取决于你的TD白银的杠杆(本金)、利差回归(收入1)和递延费用收入(收入2)。白银套利操作方法就讲这么多。
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