白糖标的微涨看跌期权下跌

时间： 2017-06-21 17:04:23 来源：互联网作者：佚名

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摘要：行情介绍和分析今日SR1709小幅微涨0.05%，成交量为20.60万手，持仓量为59.66万手，日增仓-6142手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.08%、10.01%、10.

　　行情介绍和分析

　　今日SR1709小幅微涨0.05%，成交量为20.60万手，持仓量为59.66万手，日增仓-6142手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.08%、10.01%、10.39%和10.21%。

　　6月21号，白糖期权总成交量7148手，持仓量93024手，成交额758.33万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.87和0.96，看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为12.69%，略有上升。

　　白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大，分别占有43.62%和52.29%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占38.44%，持仓量占29.47%，剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份看涨期权涨跌各半，看跌期权绝全部下跌。看涨期权SR709-C-6500涨幅较大为1.39%，看跌期权SR709-P-6300跌幅幅较大为-11.11%。

　　受标的价格微涨，策略方面可以考虑持有跨式盘整组合，即卖出SR709-C-6500和卖出SR709-P-6500。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权，如买入SR709-P-6100，或买入较大虚值的看涨期权，如买入SR709-C-7300。

　　来源:瑞达期货

　　以上内容仅供参考，据此入市风险自负

关键词：

期权,SR709,成交量,看跌,买入

审核：yj164 编辑:yj127

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