平安银行(000001)

（一）信用风险？？？？？？？？信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。？？？？？？？？本行已建立集中、垂直、独立的全面风险管理架构，建成“派驻制风险管理、矩阵式双线汇报”的风险管理模式，总行风险管理委员会统筹各层级风险管理工作，总行风险管理部、公司授信审批部、零售风险管理部等专业部门负责全行信用风险管理工作，并由总行风险管理委员会向各分行/事业部派驻主管风险行领导/风险总监，负责所在单位的信用风险管理工作。同时，本行制定了一整套规范的信贷管理流程和内部控制机制，对信贷业务实行全流程管理。具体如下：？？？？？？？？1、贷前受理和调查方面，本行建立了全面的授信尽责调查制度，严格落实授信业务贷前调查环节的风险防范，规范贷前调查行为，提升贷前调查工作质量，并要求严格审查客户准入资格，严防利用不真实生产经营信息和虚假资料骗取贷款。核实客户贷款需求和审贷资料的真实性，客观评价客户还款能力，严防利用虚假资料或虚假担保等骗取贷款。？？？？？？？？2、贷款审查和审批方面，本行建立了相应的授权管理、审查管理、额度管理、后督管理等制度，要求多方获取客户最新融资信息，全面、科学测算贷款需求。按照规定程序审批贷款，严防逆程序操作和超权限审批；严防员工参与客户编造虚假材料；严禁授意或支持贷款调查/审查部门或人员撰写虚假调查/审查报告、随意降低准入标准、违规决策审批贷款。？？？？？？？？3、贷款合同签订与发放方面，本行建立了合同管理、放款管理等制度，要求坚持合同面签制度，严防在未落实贷款条件或客户经营发生重大不利变化情况下发放贷款，严防客户用虚假支付依据支取贷款。？？？？？？？？4、贷后管理方面，本行建立了完善的授信风险监测预警、问题授信管理、不良资产管理及责任追究等制度，包含授信合同生效后到授信完全终止前的风险监测、预警、控制、报告、处置和统计等内容，并要求加强对客户贷款使用的监督，及时跟踪客户经营状况，定期实地查看押品状态，严防贷款被挪用、资产被转移、担保被悬空。？？？？？？？？（二）市场风险？？？？？？？？本行已建立较为完善的市场风险管理体系，并持续完善和优化管理质量，从事前的业务授权管理和账户划分，事中风险识别、计量监测和管控，到事后返回检验、压力测试，市场风险管理体系全面覆盖风险管理的整个流程。？？？？？？？？本行市场风险管理的目标是建立规范、科学、有效的市场风险管理体系，在满足监管和内部管理要求的基础上，不断提升市场风险管理能力，平衡风险和收益，为增强本行市场竞争力夯实基础。？？？？？？？？本行建立了有效的市场风险治理架构和管理职责分工。董事会是市场风险管理最高决策机构，承担市场风险管理的最终责任；高级管理层及其下设委员会负责在董事会授权范围内，审批市场风险管理的重大事项，定期听取市场风险管理执行的汇报；风险管理部是全行市场风险的牵头管理和具体执行部门，与前台业务部门保持独立。？？？？？？？？本行已搭建涵盖市场风险基本制度、一般管理办法、操作流程的市场风险管理制度体系，覆盖了市场风险识别、计量、监测报告和控制的全流程。本行定期审视评估市场风险的各项制度和管理办法，并根据业务和发展现状不断完善、改进、优化流程。？？？？？？？？本行董事会确定了2017年度市场风险偏好，与上年保持不变。本行持续跟踪市场趋势变化、加强风险监测和控制能力，有序开展市场风险管理工作，确保全行市场风险在授权风险偏好内。？？？？？？？？目前全行市场风险现状主要是面临利率风险和汇率风险，当前风险敞口适当可控。交易账户利率风险源于市场利率变化导致交易账户利率产品价格变动，进而造成对银行当期损益的影响。本行通过严格的限额管理措施确保交易账户利率风险在合适的范围内。本行面临的汇率风险主要源自本行即期、远期、掉期、期权交易等。本行对各种货币头寸设定相关限额，每日监测其敞口及限额使用情况，并且使用对冲策略将其市场暴露控制在设定的限额内。？？？？？？？？未来，本行还将持续完善政策制度和流程，优化市场风险计量模型，升级市场风险管理系统，加强日常风险监控，有效管理市场风险，确保市场风险在可承受范围内。？？？？？？？？（三）流动性风险？？？？？？？？流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。？？？？？？？？1、本行董事会承担流动性风险管理的最终责任，资产负债管理委员会是流动性风险管理的最高管理机构，资产负债管理部在资产负债管理委员会指导下，负责本行日常流动性风险管理。监事会定期对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，稽核监察部是流动性风险管理内部审计部门。？？？？？？？？2、本行高度重视流动性风险管理，持续优化流动性风险管理框架和管理策略，建立了完善的流动性风险管理体系；定期开展流动性风险压力测试，审慎评估未来流动性需求；不断完善流动性风险应急计划，针对特定事件制定具体的解决方案；加强各相关部门之间的沟通和协同工作，提高流动性风险应对效率。截至报告期末，本行流动性保持充裕，重要的流动性指标均达到或高于监管要求；各项业务稳步增长，始终保持充足的优质流动性资产储备。？？？？？？？？3、本行对流动性风险进行充分识别、准确计量、持续监测和有效控制，运用现金流测算和分析、流动性风险限额管理、资金来源管理、优质流动性资产管理等各种方法对本行流动性风险进行持续监控。？？？？？？？？4、本行流动性风险指标分为管理指标和监测指标，本行依据流动性风险偏好、流动性风险管理策略、资产负债结构状况及融资能力等因素制定流动性风险指标限额。？？？？？？？？5、本行针对影响流动性的内部结构因素和外部市场因素等均采取有效措施进行管理。本行持续监测资产负债结构状况，加强流动性风险指标限额管理，合理控制错配流动性风险；不断优化流动性应急管理体系，加强对宏观经济形势和市场流动性的分析，提高流动性应急管理的前瞻性和主动性，有效应对市场流动性风险。？？？？？？？？6、流动性风险压力测试是流动性风险量化管理的重要分析和评估工具，对本行流动性风险偏好、流动性风险管理策略及流动性风险限额的制定和修订等提供决策依据。本行按照监管要求，立足于本行资产负债结构、产品种类以及数据状况，定期开展流动性风险压力测试，并逐级向资产负债管理委员会、高级管理层、董事会报告。？？？？？？？？（四）操作风险？？？？？？？？操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。？？？？？？？？本行围绕全面风险管理战略，坚持“风险为本”的原则，积极推进全行操作风险管理体系的落实及完善，持续优化升级操作风险管理架构、制度、系统，促进操作风险管理机制规范化、标准化、科学化。同时，本行持续夯实操作风险管理基础，加强对各级机构操作风险管理工作的辅导、支持和评价，注重各级机构自身操作风险管理能力提升。？？？？？？？？本行坚持“变革、创新、发展”的理念，一是深化提升操作风险管理三大工具“操作风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、损失数据收集（LDC）”的运用深度、覆盖广度及实施效果，提升操作风险风险管理专业工具的实效和“风险敏感性”；二是本行借助科技手段，引入大数据分析方法，不断创新整合内部控制和操作风险监测工具，优化完善风险热图评级机制，强化部门控制检查体系（DCFC），持续提升业务部门、基层管理人员风险管控能力；三是本行加大操作风险管理系统整合优化、推广力度，有效提升系统操作易用性、功能完整性、运行可靠性，不断提高全行操作风险管理工作效率和信息化水平。？？？？？？？？本行持续加强操作风险的识别、评估、监测/报告、控制，操作风险监测及报告工作常态化，全行操作风险识别、评估、监测、预警、整改能力稳步提升，积极防范和应对各类操作风险，有效控制操作风险损失率，支持业务健康发展。？？？？？？？？（五）国别风险？？？？？？？？国别风险是指由于境外国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。？？？？？？？？本行按照监管要求制定了《平安银行国别风险管理办法》，明确规定国别风险管理职责、管理手段和工作流程，建立规范的国别风险管理体系。本行动态监测国别风险变化，认真做好国别风险评级、限额管理、监测预警和国别风险准备金计提工作。？？？？？？？？（六）银行账户利率风险？？？？？？？？银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。本行定期监测人民币生息资产和付息负债在各期限重定价缺口水平，根据市场利率变动情况，通过资产负债管理系统对利率风险进行多情景分析和压力测试。结合巴塞尔新资本协议对银行账户利率风险的最新要求，持续提高利率风险管理精细化水平，优化利率风险管理相关系统。本行持续关注外部利率环境变化，密切关注各类业务久期匹配以及利率波动情况下机构净值变化对资金净额的影响，严格控制利率敏感性相关指标并施行审慎的风险管理。？？？？？？？？（七）声誉风险？？？？？？？？声誉风险管理是公司治理及全面风险管理体系的重要组成部分，覆盖本行的经营管理、业务活动以及员工行为等各个领域。？？？？？？？？2017？年本行声誉风险管理方面工作主要包括：一是进一步完善相关制度，加大声誉风险管理及考核力度。目前，声誉风险已作为全行风险考核的重要指标之一，纳入全行各单位？KPI考核。二是进一步规范日常经营管理工作，加强声誉风险前置管理。三是开展声誉风险事前排查，对排查中发现的潜在风险进行有针对性的整改，并制定有效的防范和应对措施。四是持续优化舆情监测机制，持续加强微博、微信等新媒体平台的监测频次，扩大监测范围，提升声誉风险管理的主动性。五是不断强化危机应对系统，综合使用多种手段提升敏感舆情处理的效率及效果。六是总行成立专门的信访接待室，修订信访相关制度，进一步加强信访接待、信访应急处理、信访结果反馈等工作。？？？？？？？？（八）战略风险？？？？？？？？本行全面贯彻落实党的十九大、第五次全国金融工作会议和2018年中央经济工作会议要求，在认真研究外部经济形势和内部发展阶段的基础上，结合自身优势条件和不利约束，制定了以零售为核心，对公、同业协同发展，打造领先的智能化零售银行的战略目标和行动计划。在此基础上，本行注重加强内部宣导，确保全行思想统一、行动一致；注重将战略规划与预算考核紧密结合，确保战略举措得以落到实处、见到实效。目前来看，本行战略符合宏观形势、国家战略和客户需求变化，本行战略执行力不断提升，本行战略风险总体可控。？？？？？？？？（九）信息科技风险？？？？？？？？2017？年，本行在信息科技管理方面积极落实发展战略，着力大零售转型和对公创新产品开发，在产品创新、系统架构、数据运营等方面，为本行业务引流和快速发展提供科技支持。本行通过改革开发模式和管理机制、梳理工作流程和平台整合、优化系统架构、开展技术创新、提高员工业务素质与服务意识、完善IT运维管理和灾备体系、加大分行业务调研和改进问题跟踪机制等一系列工作，IT？服务能力和效率提升，信息科技工作成果显著。同时，本行持续完善信息科技风险管理组织架构和机制，加强以信息科技部门、风险管理部、稽核监察部为主体的信息科技风险三道防线，推动信息科技风险管理工作的落实，从事前、事中、事后三个维度加强信息科技风险管控。此外，本行2017年还进一步根据新的发展要求，对信息安全管理的组织及体系进行了完善，加大了对信息安全管理的资源投入。总体而言，2017年，本行信息系统运行情况良好，风险较低。？？？？？？？？（十）其他风险？？？？？？？？本行面临的其他风险包括法律风险、合规风险等。？？？？？？？？1、法律风险管理方面，本行持续提升法律风险管控水平。本行健全有关法律风险管理制度，优化法律审查和诉讼非诉案件管理流程，调整授权标准；进一步完善法律格式文本与法律审查管理制度，及时修订、完善全行各类格式文本；有序开展日常法律审查与咨询工作，对本行新产品研发、新业务开展、重大项目等提供及时、专业、高效的全流程法律支持；开展重点业务的法律调研与法律风险预警与提示工作，强化法律培训，支持业务健康发展；积极妥善处置诉讼案件和非诉风险事件，防范法律诉讼风险和声誉风险。？？？？？？？？总体来说，本行法律风险管理工作重点围绕事前风险防范、事中风险控制、事后风险化解三个层次展开，并在法律风险管理的主要领域建立制度化、规范化、系统化的管理机制，持续提升本行业务的法律风险管理成效。？？？？？？？？2、合规风险管理方面，本行高度重视合规管理、内控管理及案件防控工作，总行、分行及事业部每两月召开合规内控与案防委员会会议，通过风险热图揭示主要风险领域、各条线和分支机构的风险程度与突出问题，检视内控与合规重点工作落实情况，督促责任部门采取切实有效的整改措施，进一步提升合规内控管理质效。同时，根据监管部署组织开展“违法、违规、违章”、“监管套利、关联套利、空转套利”、“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”及市场乱象整治全行性自查，着重检视信贷、同业、票据和理财业务的合规性，加强问题整改与问责处罚，强化员工合规意识，保障业务合规经营；开展分行、事业部案防合规督导，保持对一线人员和基层机构的案防高压态势，督促落实监管和总行案防合规工作要求；将案防合规工作情况纳入各机构及机构负责人绩效考核，层层落实案防合规责任。结合监管要求推进本行战略，加大服务实体经济力度。？？？？？？？？本行强化与创新相适应的法律合规评审管理，推行法律合规评审前置，采取多种形式对重点监管政策解读分析，及时传导监管政策，识别合规风险，推动经营机构提升合规风险防御能力，助推业务健康发展。？？？？？？？？本行持续强化全行制度管理，进一步完善合规风险管理制度体系。组织完成年度制度规划，对重点业务领域开展制度重检，提升制度管理质量，进一步巩固全行业务发展及内部管控的管理基础。？？？？？？？？本行积极开展合规文化建设，强化全行员工合规意识，营造良好的合规文化氛围。组织开展法律合规业务培训，对分行、事业部法律合规部门负责人、业务骨干开展专业培训；通过现场、“知鸟”课程等形式，针对业务部门员工、合规人员、新入职人员等不同群体开展培训，强化“合规人人有责”的理念。？？？？？？？？本行按照“全面风险管理”以及“统一领导、各负其责、协调合作”的原则，进一步完善反洗钱内控制度，落实“3号令”（《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》）要求，对反洗钱系统和黑名单系统持续优化改造，对高风险业务采取针对性措施，积极探索AI+反洗钱在本行反洗钱工作中的运用，加强日常反洗钱管理，积极开展反洗钱宣导和人员培训等，多措并举，认真贯彻落实银行反洗钱义务，积极开展“三反”（反洗钱、反恐怖融资、反逃税）工作，切实防范洗钱风险、恐怖融资风险等。