金融工程日报：A50ETF成交持续火爆 三大期指保持低贴水

　　市场表现

　　今日(20211109) 规模指数中中证1000 指数表现最好，板块指数中科创50 指数表现最好，风格指数中中证500 成长指数表现最好。国防军工、电子、基础化工、计算机、综合金融行业表现最好，煤炭、食品饮料、家电、交通运输、传媒行业表现最差。种植业、航天装备、种业、长江存储、水稻等概念表现最好，机场、南航集团、南方电网、稀土、煤炭开采等概念表现最差。

　　市场情绪

　　今日市场情绪较为高涨，收盘时有95 只股票涨停，有3 只股票跌停。

　　昨日涨停股票今日收盘收益为2.97%，昨日跌停股票今日收盘收益为-0.03%。今日封板率75%，较前日下降2%，连板率31%，较前日下降0%。

　　市场资金流向

　　截止 20211108 两融余额为18347 亿元，其中融资余额16928 亿元，融券余额1419 亿元。两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为7.6%。20211109 北向合计净流出-21.2 亿元，较前日减少11.1 亿元。

　　折溢价

　　20211108 当日ETF 溢价最多的是医疗ETF 基金，ETF 折价最多的是文娱传媒ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到31 亿元，20211108 当日大宗交易成交金额为34 亿元，近半年以来平均折价率5.58%，当日折价率为12.21%。近一年以来上证50、沪深300 与中证500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为3.00%， 5.36%，8.52%，当日上证50 股指期货主力合约年化贴水率为0.55%，处于近一年来64%分位点，当日沪深300 股指期货主力合约年化贴水率为3.06%，处于近一年来65%分位点，当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为4.66%，处于近一年来78%分位点。

　　机构关注与龙虎榜

　　近一周内调研机构最多的股票是汉钟精机、福达股份、思源电气、志特新材、贵州百灵、义翘神州、爱康科技、申万宏源等，汉钟精机被32家机构调研。20211109 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是隆平高科、天舟文化、上声电子、杭锅股份、沪光股份、京泉华、明冠新材、同力日升、国光电器、瀚川智能等，机构专用席位净流出最多的股票是【景嘉微(300474)、股吧】、卫士通、湖北宜化、新研股份、露笑科技、合兴股份、久盛电气、青岛食品、鞍重股份、佳创视讯等。陆股通净流入最多的股票是卫星化学、隆平高科、卫士通、露笑科技、杭锅股份等。

　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。