指数在适合震荡市的同时 如何面对单边市?
摘要: 是的,单边市并不多,可是,市场快速的亏损发生在单边市时期,市场快速的赚钱也在单边市的时候,这个周期往往较短,通常最集体的单边市只有几天,加上期间中断的小震荡形态,一般单边能运行2-4周的已是极难得的,不论单边跌,还是单边涨,都如此,其中尤其单边跌的时候周期往往更短。你想想吧,股灾2.0仅一周,股灾1.0和3.0这种几十年不遇的,4周。扣除这种股灾式极端外,单边行情,特别是有力度的(而非小碎步的小阳单边,小阴单边)单边都是较短了。
量化交易心理指数在震荡市的神奇表现,在过去的一个多月是不负期许了,事实上,自己的短线交易仓位也遵循着它的提示,在ETF、股指交易中做了多次近乎完美的交易。但是,坦诚的讲,同期的部分仓位的股票逆指数的表现反而吃了亏。现实到现在都一直在教育着我,还是指数交易好。
但是,今天不是来讲指数与股票交易的异同的,而是讲一个更重要的事情,就是我们这个指数在适合震荡市的同时,如何面对单边市,比如,刚刚发生的三连绿,我们是通过主观的分析放弃了第一个绿指,避了不少的险,但是,在第二个绿指的时候建议加2成仓,而第三个绿指出现了,已经出现单边市的特征。
是的,单边市并不多,可是,市场快速的亏损发生在单边市时期,市场快速的赚钱也在单边市的时候,这个周期往往较短,通常最集体的单边市只有几天,加上期间中断的小震荡形态,一般单边能运行2-4周的已是极难得的,不论单边跌,还是单边涨,都如此,其中尤其单边跌的时候周期往往更短。你想想吧,股灾2.0仅一周,股灾1.0和3.0这种几十年不遇的,4周。扣除这种股灾式极端外,单边行情,特别是有力度的(而非小碎步的小阳单边,小阴单边)单边都是较短了。
大家可能已经注意到了,我们在3月28日出现绿色指标的时候,建议选择放弃这次绿指的买入。这是几个月来的首次,因为,我们的指标名为无脑,即是为了以一个指标的形式存在,指标只是告诉你当前人气处于一致看多,或一致看空,或多空平衡的状态,是用来作为投资参考的。但是,我们在公布指标的同时,也有交易的建议,所以,在交易的建议中,必须就参考这一指标最后做的选择做出明确的说明,不论是理论还是实践,完全依据这一信号无脑买入、卖出,都并非最佳策略,所以,我们本着把这一指标作为工具的原则,来运用。
其实在我们指数解读的标准格式中,就有这么一句:“在这一系列的买入或卖出指标中选择部分指标来执行交易,供参考。”每天的指数解读中都有这么一句。
也许因为它已经变成格式化文本的一部分,你可能都已经没有留意它的。
今天我们特别写了这一个小茶话单独的来讲这件事。
更远的追溯只说一句话:这几个指数在我自己的交易体系中已经存在10年左右了,我一直想找机会把它变成一个有量化数据为基础的系统,感谢参加调查的全国各地的客官朋友,把我的这个想法变成了梦想。
梦想落地实现以来,指数的运行最高效率的时间段现在公认的是震荡的时候,几乎准确无误的把握着震荡的节奏,为交易提供了参考。
但是,我们也同样看到了这个指数的缺陷,它是基于每天的交易产生的,所以,对于认识当下的市场很有价值,但是它无法提供级别更长周期的数据,比如周、月为单位的。我们只能在这个数据的基础上进行二次加工。特别是我一向提倡中长线交易,中长线交易才是在股市真正赚到钱的主要策略,这看上去与日指数精确服务于短线交易相矛盾。
是的,正是基于对中长线交易的深刻理解和认识,我们需要对指数提供的交易信号进行一些必要的二次筛选。
我们知道行情都是波段性的,特别是存量博奕状态下的市场,一个波段性上升周期结束后,会有一个波段性下降周期,绝大多数股票都会随着这或上或下的趋势的同方向运动,在两个波段的连接段、转换段,是最为难判断的。作为趋势交易者,以追随市场为主,所以,更倾向于考虑事实上的转向后为主,然而,人性的力量总是让人想要去逃顶、抄底。这是永恒的心理斗争。在这个市场浸泡越久,对市场越是尊重,越是会在这个心理斗争中慢慢地向市场屈服、顺从。
所以,我们通常做出这样的选择:
1、一定要在已经转向的新的趋势方向中,重点做上升趋势,在这个趋势运行期间,放弃一些卖出信号,无比珍惜买入信号,几乎必买,有时候没有买入信号也要买,可以以个股差异化的名义。
2、一定要在已经转的新的趋势方向中,避险下降趋势,在这个趋势运行期间,不要为一些买入信号所动,主动放弃一些买入信号,无比珍惜卖出信号,几乎必卖。有时候没有卖出信号也要卖,可以以个股差异化的名义。
3、其它时间段、其实是更多的时间段,在上与下的转折成功或转折不成功期间的震荡市交易中,以部分仓位进行严格按照红卖、绿买的信号进行交易。
4、最大困难点当然是转向的判断上,这又回到了我们是不是比市场聪明这个小的命题上,我们会越来越放弃“提前”的判断,而选择事实形成后对它的尊重。提前的判断,出错的概率很高的,但是,在很多年很多年里,人们都始终对此缺乏理性而务实的认识,还总结为需要自己提高预判行情的能力。与其提高行情预判的能力,不如严格遵循新趋势一旦形成务必尊重的原则,顺势而为是简单而永恒的王道。
5、本质上讲,我们基于每一个交易日对市场的分析研究,是为了做中长线的重大决策服务的。说到这一点,我也给大家分享一个结论,到目前为止,所提供的这些信息做出的重大决策就是,远没有到真正的人气低迷时,所以,未到重仓进场时。
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