股票短线网格高频交易策略，高频交易策略分析

　　股票短线网格高频交易策略。一般来说，如果你的交易策略目标是高夏普率，那么你应该进行高频交易，而不是隔夜持有股票。什么是高频交易，为什么夏普比率更高？很多高频交易的专家并不认为持有股票只有几秒钟就是高频交易。许多早期的高频交易策略被应用于外汇交易市场，后来由于其丰富的流动性而来到期货交易市场。但是最近六七年，随着我国股票进行市场流动性的增加，股票拆分历史数据库的获取，计算机技术处理工作能力的快速发展提升，这种交易管理策略也在股票交易中蔓延开来。

　　这些交易策略之所以夏普费率高，原因很简单：基于“大数据原则”，你能尝试的赌注越多，你会经历的平均回报误差就越小。使用高频交易，如果不是一天内有成千上万的赌注，你可以试试成百。因此，如果策略是正常的并且创造了正的平均回报。

　　当然，在一开始，大数据定律并没有解释为什么特定的高频交易会有正的平均回报。其实总的来说，不太可能解释为什么高频交易往往有利可图，因为这样的策略很多，就像很多基金经理一样。有些是均值回归，有些是单向交易者。平均来说，虽然这些策略的目的是发展和提高市场的有效性，或者为少量支出提供暂时的流动性需求。

　　此外，高频策略中典型交易股票的市值是中等规模的。没有大的仓位可以取消，高频组合的风险管理也比较简单：面对亏损，可以在短期内去杠杆化，当然你可以全现金终止交易，当时整个进程真的很难。最糟糕的情况是，当这些策略越来越受欢迎时，它们会因为利益的逐渐消失而走向慢性死亡。多账户操作中的突然和严重损失既不可能也不会传染。虽然一个成功的高频交易策略有这么多优点，但是当平均持有期减少到几分钟甚至几秒钟的时候，要对这样的策略进行回溯测试并不容易。

　　股票短线网格高频交易策略。在高频数据交易中，回溯测试结果只是一个游戏的一小部分。高速执行是真正盈利或亏损的关键部分。专业高频交易公司用C语言代替其他更用户友好的语言编写策略，将服务器放在交易所或互联网骨干节点旁边，减少微秒级延迟。因此，即使夏普利率有吸引力，收益惊人，但无论如何，真正的高频交易在一开始对个人投资者来说并不容易。