期货私募2014年一成产品业绩翻番 冠军收益高达24倍
摘要: 2014年年初成行的私募备案制为私募产品扩容打开了大门,在这样的大背景下,期货私募也获得了良好的发展机遇。去年期货私募的收益神话再次续写,近日,2014年期货私募业绩正式公布。证券时报网梳理期
2014年年初成行的私募备案制为私募产品扩容打开了大门,在这样的大背景下,期货私募也获得了良好的发展机遇。去年期货私募的收益神话再次续写,近日,2014年期货私募业绩正式公布。证券时报网梳理期货资管网2014年期货的私募数据,截止2014年12月31日,期货资管网共收录了673只期货私募账户,其中有持续业绩记录的共有347只,包含260只单账户,87只基金产品(公募专户、备案基金、有限合伙等),一成产品业绩翻番,其中冠军花落操盘手韩永强管理的“瑞龙憨憨”,全年收益高达2470.57%。
单账户平均收益率76.45% 瑞龙憨憨夺冠收益高达24倍
在2014年的业绩表现上,260只单账户平均收益率为76.45%,同比2013年增长42.05%,实现正收益率的产品共有191只,占比73.46%(2013年为71.15%),大多单账户在2014年实现了正收益,瑞龙憨憨以2470.57%的总收益率获得2014年期货私募总冠军。
以主观策略为主的账户有149只,2014年的平均收益率为110.31%;以量化策略为主的账户有111只,2014年的平均收益率为31%,远低于主观组的收益。其中资金量在100万以上的重量组账户有150只,占比57.69%;资金量在100万以下的轻量组账户有110只,重量组2014年的平均收益率为118.49%,而轻量组的收益率为19.13%,远低于重量组的收益;这也再次证明在期货市场,资金量越大,盈利的概率越高,盈利能力越强。
基金产品平均收益率17.17% 凯丰投资再进前三甲
在87只基金产品中,2014年平均收益率为17.17%,实现正收益的产品共有73只,占比83.9%,排名第一的是青骓衍生品高频一期,2014年收益率为162.29%。在统计的87只基金产品,其中采用主观交易策略的产品共有31只,平均收益率为18.2%;采用量化交易策略的产品共有56只,平均收益率为16.6%。与单账户相比,期货私募管理的基金产品比单账户盈利的比例更高,而平均收益率远低于单账户,可见,基金产品稳定性更高,更适合做财富管理。
排名第二的是凯丰对冲二号, 2014年的收益率为98.78%。该产品初始规模为2.75亿元,从2013年6月20日运作至今,累计净值为2.117,累计收益率为117.7%,最大回撤为15.37%,采用的策略是宏观对冲套利。凯丰对冲三号同样取得优异成绩,成立于2014年5月27日,排在第六位,收益率为62.8%,最大回撤2.32%;开创了期货私募产品期债结合新模式。该产品初始规模为4亿元。
根据期货资管网数据中心统计,基金产品中排名前十的平均收益率高达74.36%,而平均回撤仅为8.49%,风险回报比接近1:9,;而在主观策略的前十表现中,平均收益率为48.15%,平均回撤为8.74%。风险回报比接近1:6;量化策略的前十表现中,平均收益率为54.77%,平均回撤为11.54%,风险回报比接近1:5.
展望2015年期货市场,“一对多”业务普及和交易所品种扩容,为我国期市的发展提供了强大的动力。12月12日证监会批准上海国际能源交易中心开展原油期货交易,意味着原油期货这一重要标的上市也正式进入读秒阶段。我国作为仅次于美国的全球第二大石油消费国和进口国,原油期货对我国期市的重要性可见一斑。除了原油期货,中国金融期货交易所已经将上证50股指期货与中证500股指期货提上议程,股指期货有望扩容;另外中金所已将外汇期货上市方案上报证监会,欧元/美元及澳元/美元的交叉汇率期货有望在2015年推出。期货品种的扩容有望将我国期货市场推升至一个新的高度。
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