国信证券:防守是为了更好的进攻
摘要: 国信行业弹性择时模型看空2015年1月30日gsisi=-1.97,处于临界值之内,大盘下行的概
国信行业弹性择时模型看空2015年1月30日gsisi=-1.97,处于临界值之内,大盘下行的概率较大。
最近的择时信号是,2014年7月25日,国信行业弹性择时模型发出看多信号,直至2015年1月16日发出看空信号。
历史上,从2004年12月10日至今,国信行业弹性择时模型一共发出19次多空信号,只有3次错误信号,准确率超过80%!基本逻辑,利用行业周beta值和行业周收益率轮动排序之间的秩相关关系,度量市场趋势的方向和力量。若beta值和收益率高度秩正相关,则表明市场向上趋势强烈;若beta值和收益率高度秩负相关,则表明市场向下趋势强烈。
beta因子加权全行业配臵策略本周收益,不对冲策略跌-1.03%,择时对冲策涨1.45%,全对冲策略涨1.45%.
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