金融工程日报：主要指数下挫 汽车、有色、农林引领上涨

　　主要指数与行业

　　最近1 个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500(-0.10%)跌幅最小，金融指数(-1.94%)跌幅最大；最近5 个交易日，各指数普遍上涨，中小100(1.47%)涨幅最大，仅创业板指(-0.32%)下跌；最近22 个交易日， 各指数悉数上涨， 中小100(9.82%) 涨幅最大， 上证50(3.78%)涨幅最小。

　　最近1 个交易日，申万一级行业指数多数下跌，汽车(2.00%)涨幅最大，房地产(-2.59%)跌幅最大；最近5 个交易日，多数行业下跌，石油石化(5.79%)涨幅最大，电子(-4.04%)跌幅最大；最近22 个交易日，多数行业上涨，汽车(25.18%)涨幅最大，房地产(-4.81%)跌幅最大。

　　资金流向

　　最近1 个交易日，大单资金净流入前五个股：长安汽车(9.91 亿元)、【和邦生物(603077)、股吧】(4.25 亿元)、特变电工(4.12 亿元)、北方稀土(3.48 亿元)和三一重工(2.91 亿元)；净流入后五个股：中航电子(-11.65 亿元)、东方财富(-8.36 亿元)、招商银行(-6.87 亿元)、五粮液(-5.86 亿元)和盐湖股份(-5.84 亿元)。

　　融资融券

　　6 月10 日，两融余额增加17.60 亿元，为7232.77 亿元；其中，融资余额增加10.37 亿元，为6925.25 亿元；融券余额增加7.23 亿元，为307.52 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

　　股指期货

　　最近1 个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50 股指期货IH2206.CFE(-5.52 点)，沪深300 股指期货IF2206.CFE(-6.15 点)，中证500 股指期货IC2206.CFE(-15.82 点) 基差均为负。主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE 的年化升贴水率分别为-17.72%、-13.40%、-23.16%。

　　期权

　　最近1 个交易日，上证50ETF 期权系列合约的VIX 指数为21.43 ，SKEW 指数为99.66 。期权虚值结构中，近月2206 同行权价的购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206 行权价2.850 元合约的虚值最大(百分比1.09%)；远月2212 购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212 行权价2.850 元合约的虚值最大(百分比6.45%)。

　　最近1 个交易日，上交所沪深300ETF 期权的VIX 指数为22.19 ，SKEW 指数为94.56 。期权虚值结构中，近月2206 购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206 行权价4.200 元合约的虚值最大(百分比1.38%)；远月2212 购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212 行权价4.200 元合约的虚值最大(百分比6.32%)。