量化平仓致A股大跌?私募紧急回应,量化机构与A股相关的策略有哪些?
摘要: 量化平仓致A股大跌?私募紧急回应,1月28日晚,知名百亿量化私募——幻方量化官宣,将带来员工和股东购买公司3.5亿元产品,成为本轮自购中最大方的机构。针对近期市场有关量化平仓的传言,幻方也进行了澄清。
量化平仓致a股大跌?私募紧急回应,1月28日晚,知名百亿量化私募——幻方量化官宣,将带来员工和股东购买公司3.5亿元产品,成为本轮自购中最大方的机构。针对近期市场有关量化平仓的传言,幻方也进行了澄清。
值得注意的是,在幻方之前已有多家明星私募出手,景林、汉和汉华也将各出资1亿元,用于申购自家产品。
一、幻方量化:申购3.5亿元自家产品
1月28日晚,幻方量化公告称,出于对中国经济的坚定看好和对资本市场的长期信心,公司及全体员工、股东决定竭其所能以自有资金支持A股市场。经协调,全体员工和股东将在3个交易日内筹集不低于1.5亿元自有资金,同时公司将在10个交易日内筹集不低于2亿元公司自有资金,以上3.5亿元将全部申购公司旗下产品并投资A股市场的权益类资产。
二、量化平仓传言系谣言
幻方量化也表明,近期市场传言量化机构集体平仓导致市场下跌。公司和业内几个大规模的管理者沟通过,他们都说没有这回事,希望不要相信谣言。
A股连续大幅下跌,近几天出现了几次反对量化的负面论调。比如前几天在微信官方账号,有人呼吁立即停止、彻查量化交易合规性,并提出所谓“量化资金主导的流动性漩涡导致整个"、市场情绪崩溃”甚至有投资者怀疑量化私募在积极抛售。
三、多家明星私募出手自购
在幻方之前,已有多家明星私募出手。此前,景林、汉和汉华也将各出资1亿元用于申购自家产品。千亿私募景林资产1月28日公告称,基于对中国经济基本面和资本市场长期健康、稳定发展的坚定信心,景林资产及相关基金经理,将于公告发布之日起30个交易日内申购公司旗下基金产品,申购金额合计不少于1亿元,持有时间不少于3年。另一家明星私募汉和汉华也在27日公告称,基于对中国资本市场长期的坚定看好,及对自身投资管理能力的充分信心,作为超长期价值投资的坚定践行者,公司计划使用自有资金1亿元申购旗下基金产品份额。
量化机构与A股相关的策略有哪些?
一、市场上最主流的指数增强的策略,量化机构通过量化选股持有大量股票,并用中高频交易来增厚收益,这类策略是纯多头策略,整个头寸并没有空头持仓。指数增强长期满仓,目标是战胜指数,因此在市场下跌时并不会主动卖出股票。
二、市场中性或量化对冲策略,在持有股票的同时持有股指期货。这类策略在敞口上一般会维持多空平衡,在市场波动时也不会单向平仓股票。
三、CTA策略,这类策略主要交易商品期货,小部分会涉及股指期货,CTA策略追踪市场趋势,在市场下跌时可能会做空股指期货,从而间接影响现货市场。但从体量上来说,在量化中的资金占比实在是少之又少,对市场的实际影响极为有限。
无论经济增长还是市场运行,信心的“因”比增长的“果”更重要。此刻,我们对节后A股市场充满信心和乐观,加仓过年。推荐阅读:白马股概念。
量化平仓,私募