北上资金近一月累计净流出约250亿元 顺周期板块净流入较高
摘要: 机构资金行为画像(2022年11月16日)——金融工程定期-202211161、北上资金行为画像北向总览:北上资金近一月(2022.10.17-2022.11.14,下同)累计净流出约250亿元,
机构资金行为画像(2022年11月16日)——金融工程定期-20221116
1、北上资金行为画像
北向总览:北上资金近一月(2022.10.17-2022.11.14,下同)累计净流出约250亿元,从细节来看,10月中下旬流出趋势明显,11月以来流出趋势有所缓和,并在11月13日和11月14日出现连续两天100亿以上的净流入。全区间来看,北上资金呈现流出A股的节奏。
分交易机构来看,交易型资金外资券商净流出累计约7亿元,配置型外资银行累计净流出约233亿元,近一月外资银行流出幅度相对更大。
在行业的选择上,近一月食品饮料行业的净流出幅度很大,净流出约200亿元;偏价值的顺周期板块比如有色金属、煤炭等行业净流入较高。
在宽基指数上,外资在沪深300指数成分股上的累计净流出约304亿元;相比于沪深300,中证500累计净流入约9亿元,中证1000累计净流入约28亿元。
在风格选择上,从全体机构来看,外资更偏好价值。从托管机构层面来看,外资券商的略偏成长,外资银行偏价值。在成长风格的个股上,外资银行净流出约123亿元,外资券商净流入约34亿元。对于价值类个股而言,外资银行净流出约14亿元,而外资券商净流入约10亿元。
在增减仓股票上,全体托管机构净增仓占比最高的个股是【拓斯达(300607)、股吧】(行情300607,诊股),净增仓比例达5.39%;外资银行增持比例最高的标的为神州泰岳(行情300002,诊股),净增仓比例为4.12%;外资券商净增仓占比最高的个股是拓斯达,占比达5.03%。
2、知情交易者异动情况
按照通常习惯,资金流向依据挂单金额的大小,分为四种类型进行统计:超大单(>100万元)、大单(20-100万元)、中单(4-20万元)和小单(<4万元)。对于四种资金流而言,超大单和大单交易意愿更强,交易金额更大,在筹码流动的过程中更加主动,其异动往往有更高的信息含量,我们将其称为知情交易者。< p="">
其中反映知情交易者市场态度的D指标,即过去20个交易日异常净流入个数减异常净流出个数,近一个月继续维持正值,显示出知情交易者对于市场走势偏乐观。
风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。
净流出,交易者