什么是流动性覆盖率？它怎么发展起来的？发展前景如何？

　　什么是流动性覆盖率

　　流动性覆盖率（LCR）指未来30天优质流动资产储备与资金净流出的比率；这个比例的标准不低于100％，即高流动性资产至少应该等于估算的资金净流出量，也就是说未来30天资金的预计净流出或资金的净流出小于0。

　　引入流动性覆盖率（LCR）作为监管指标，旨在衡量在监管机构设定的严重流动性压力情景下，一家机构能否在30天内将无障碍优质资产维持在合理水平，以满足其流动性需求。假设这种情况持续30天，监管当局将有足够时间采取适当行动，确保银行业问题得到有序解决。

　　流动性覆盖率的由来

　　银行是一家从事资金融资的金融机构。当其资金来源和申请期限不匹配时，就会出现流动性问题，尤其是依赖批发融资的投资银行。2008年年中，雷曼兄弟的短期贷款占总负债的65％，其破产迅速产生多米诺骨牌效应。世界上许多银行陷入了流动性和支付危机，最终引发了国际金融危机。

　　这场危机使各国政府监管当局认识到中国金融服务机构流动性监管的重要性。面对流动性压力，要确保单个银行持有的可变现优质资产保持在合理水平，防止银行出现短期流动性危机或支付危机2010年，巴塞尔银行监管委员会正式发布《巴塞尔协议》，作为核心监管标准之一，规定最迟在2015年，银行工业流动性覆盖率（LCR）必须大于等于100％，以确保银行有足够的资金度过短期危机难关。

　　流动性覆盖率的作用和争议

　　严格的流动性监管可能会对银行经营和实体经济产生一定的负面影响，从而引发争议。

　　首先，它削弱了银行的盈利能力。LCR最初的标准进行设定一个非常严格。在2010年初的征求意见稿中，LCR所指的“优质流动资产”的范围基本限于现金、央行准备金、风险权重为零的市场化证券、政府或央行在流动性风险计量领域发行的本币债券等微利资产，即所谓的一级资产.

　　第二，市场对非优质公司债券和其他证券债券的需求将会减少，这将阻碍证券市场的复苏。同时，这也将降低银行信贷扩张的能力和意愿，从而对实体经济产生负面影响。

　　正是由于LCR的角色和争议并存，其相关法律规定和实施时间表自2010年公布以来中国一直遭到银行在美、欧的强烈抵制；新兴企业市场经济国家发展也有一些自己的观点，认为我国国际商业银行进行监管部门应该履行共同但有区别的责任，而不是“一刀切”。

　　流动性覆盖率改革的前景

　　2013年1月6日，巴塞尔银行监管委员会决定放宽流动性监管标准。

　　第一，拓宽优质企业流动资产的定义，增加一个优质股票、优质抵押贷款政策支持中国债券等资产。这样，优质资产中的二级资产（二级）范围大大扩大，包括二级A型资产（2A级）和二级B型资产（2B级）。上述资产在扣除价值后，可计入“优质流动资产”。在高质量流动资产组合中，二级资产的比例不能超过40％，2B级不能超过15％。

　　第二，LCR履约期限从2015年推迟到2019年。此外，LCR最初被要求每天保持在100％以上，现在被调整为在压力时期暂时低于100％。

　　第三，降低径流率的设定值。这个比率用于计算LCR分母所指的“未来30天资金的净流出量”。降低损失率实际上减少了LCR的分母，从而给银行一个更宽松的环境。

　　上述的放松流动性监管标准、推迟实施期限的措施，实际上是巴塞尔银行监管委员会对国际银行行业的强烈诉求和不断游说的回应和妥协，有助于降低银行的合规成本，但放松监管标准后，银行能否积极放贷帮助经济复苏，还有待观察。

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