金融工程日报：周期板块持续创新高 中证500期指深度贴水

　　市场表现

　　今日(20210909) 规模指数中中证500 指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中中证500 价值指数表现最好。煤炭、钢铁、石油石化、有色金属、建筑行业表现最好，传媒、电子、计算机、非银、家电行业表现最差。中煤集团、螺纹钢、宝武钢铁集团、油气采掘、舰载机等概念表现最好，元宇宙产业、游戏出海、室内导航、网络游戏、互联网传媒等概念表现最差。

　　市场情绪

　　今日市场情绪较为高涨，收盘时有93 只股票涨停，有6 只股票跌停。

　　昨日涨停股票今日收盘收益为0.95%，昨日跌停股票今日收盘收益为1.16%。今日封板率74%，较前日提升3%，连板率18%，较前日下降2%。

　　市场资金流向

　　截止 20210908 两融余额为19028 亿元，其中融资余额17308 亿元，融券余额1719 亿元。两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为9.6%。20210909 北向合计净流入26.2 亿元，较前日增加42.3 亿元。

　　折溢价

　　20210908 当日ETF 溢价最多的是中证500 深ETF，ETF 折价最多的是沪港深科技etf。近半年以来大宗交易日均成交金额达到29 亿元，20210908 当日大宗交易成交金额为47 亿元，近半年以来平均折价率5.14%，当日折价率为7.97%。近一年以来上证50、沪深300 与中证500 股指期货主力合约的年化贴水率中位数分别为3.96%， 6.35%，10.03%，当日上证50 股指期货主力合约年化贴水率为1.40%，处于近一年来69%分位点，当日沪深300 股指期货主力合约年化贴水率为9.40%，处于近一年来34%分位点，当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为30.99%，处于近一年来4%分位点。

　　机构关注与龙虎榜

　　近一周内调研机构最多的股票是东诚药业、川金诺、西麦食品、永冠新材、劲嘉股份、菲利华、居然之家、泰林生物等，东诚药业被66 家机构调研。20210909 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入最多的股票是歌尔股份、太钢不锈、华菱钢铁、鞍钢股份、视觉中国、怡球资源、华辰装备、中航西飞、顺控发展、海默科技等，机构专用席位净流出最多的股票是海通证券、中闽能源、银星能源、上海天洋、【佳创视讯(300264)、股吧】、C中粮、闽发铝业、C 汇隆、华菱线缆、日久光电等。陆股通净流入最多的股票是海通证券、中航西飞、视觉中国等，陆股通净流出最多的股票是歌尔股份、鞍钢股份、中公教育、太钢不锈、华菱钢铁、蓝盾股份等。

　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。